转载 我的期货交易系统（框架、完整版）

2023年，疫情逐步淡出，很多行业在恢复，商品有不少底部低位的品种，我想，未来2年对商品而言，会是充满机会的年份，越是这个时候，越需要我们的耐心和规则。

后台常看到一些同学的留言，有问技术的，也有问方法的，晚上在书房，也抽时间，把自己的系统规则再理了一遍，部分规则有调整的，我也做下最新的解释说明，方便大家可以更好的理解。

下面写下我的期货系统框架：我的理念，系统规则，几个交易误区，几个常见问题解决方法。

系统规则不是越复杂越好，建议简单为主！但是要求简单中要稳定！我的系统规则大概一张纸就够了，这是实话。因为，在实战中，行情有时是变化很快的，如果，我们的规则和关键点不够简单明了，等你拿系统规则去套用时，行情或许已经错过了。

系统的核心是把简单的规则，重复去做！重复复制！

一，我的交易理念：

1、系统简单为主，大趋势大止损大轻松大持有，交易次数1年10次以内（或更少）；

2、投资思维，初期浮盈可归0，耐心持有，对结果大盈，概率上有信心。

3、无论是金融危机，超级行情，一律按系统信号入场。信号外入场，总账是亏的。

我的补充解释：上面这3条规则，我已经5年没有做改动，第1条，强调的是趋势理念，现在的我一年的次数也在逐步减少，去年总共就入场了2个次，pta和棉花的多单。第2条，强调的是行情的启动初期，不要赚1就跑，横盘1-3个月是正常的，横的越久行情越大，对系统有信心，但是也要做好试错准备。第3条，我看重的是遵守规则，很多人错过信号，就容易追着入场，往往80%的单子都是亏在信号之外。

二，系统的规则（做多和做空）：

开仓：只做2种模式入场，只做大行情：

1、长期横盘，60日均线入场。

2、行情历史高低位入场（单根，20日均线，60日均线）。

价格在60日均线（20日均线）入场，要符合：左边k线形态走的比较扎实，有w底或三角形等，横盘，形态可以的，把握度大。

比如：

我的补充解释：这里入场，早些年我有6种入场模式，后面缩减成2种，我目前只用这2种，因为我总账做了计算，方法越少，反而更容易专注，也能长期持续做下去。使用的入场和离场周期，都固定在日k图，不看其他周期。周期大，次数就少，次数少了，格局就大些。有些同学喜欢用15分钟，60分钟，120分钟入场，我建议还是用日k，会相对更好些。

当价格处于行情历史高低位时，价格一般偏离60日均线比较远，高位和低位的单根k线入场，比较考验1个人的技术功底，可以考虑用20日均线，用法和60日均线相同。

品种：1个板块只选1个老大品种（也可选持仓量大于20万的主力），交易只选形态信号最有把握的1个集中持有。最大账户持仓不超过2个。账户持仓不能1多1空两个单子。

止损：单笔最大止损幅度为总本金的2-5%（连续亏损最多2次）。止损额度根据自身承受来设定调整。补充解释：不同的资金，根据个人的情况，来调整。

仓位：根据单笔最大亏损和每个品种的止损点位，倒推计算仓位。

解释说明：本金的第1笔交易、连续亏损后、1笔大赚之后，这3种情况都最好仓位减半，打好安全垫。

正确的资金仓位管理，可以让我们的资金曲线45度角盈利上去，下面这个是我早些年在公众号展示的一个账户，曲线采用的就是仓位策略。

持有：在日k图60日均线上方，继续持有。分2批离场策略，第1批采用主观高位破10、20均线离场。第2批可以按60日均线。

加仓：盈利幅度大于1个单位止损额度，即原先单子至少可以保本了，再考虑加仓。

我的解释说明：加仓上，有一定的难度，我不建议新手中途加仓，80%的新手往往是有一点赚，就急忙想加仓，加仓后，一个回调都把底仓全平了。包括，现在我自己做交易，从前年开始，中途也不做加仓了，就1开1平，持有到底，反而更简单，更容易拿到更多利润。或是后面水平比较高了，第1个入场位仓位适当加大，错了，小止损部分仓位。

止盈：分批离场，第1批可主观目标位附近或20日均线离场，第2批可放在日60均线下破。也可以第1批全部离场，根据实际情况调整。

我的解释说明：分2种情况。

1.若行情走的特别快，斜着70度往上走，连续几根大阳线，远离20日均线比较大。可以考虑目标压力附近，冲高离场。

2.若行情走的比较稳，斜着45度，价格距离60日均线不远。那么，没到中期目标位置之前，都会先按60日均线持有。

三，几个交易误区：

我在交易多年中，碰到一些自己以前经历的常见误区和心得。

误区1：每笔交易的止损区间小，用小止损博取大利润。（我的实战心得是，做趋势系统，小止损容易导致你的交易次数增加，失误率也增加，我现在会用放大止损区间，但是，我会把每年的交易次数减低下来，同时把准确率提上去。）

误区2：短线每日赚点，次数多点，日积月累增加利润。（我的实战心得，不是交易次数多就代表赚钱，次数做的多意味犯错也多，重要的是你的理念、模式格局都在变小。）

误区3：盈利持有大回撤后，先平仓，等回调多点再入场。（我的实战心得是要赚大波利润，一定要学会持有，面对浮盈大回撤，可以适当的对锁技巧，要理解，与其多动不如少动。）

误区4：关注的品种多个，持有的品种多几个。（我的实战心得，不是交易的品种越多就代表赚钱，应该是只关注交易你熟悉的品种，同时集中持有1个，集中优势，专注，容易拿的住。）

我的补充解释：系统方法，越简单越好。越复杂，忽略了人性，1个人1天决策越多，长期是必亏的，学会舍弃，做减法！懂这个游戏规则，赚自己规则里的钱！

四，几个常见问题解决方法：

1.如何留仓（面对重大假期、春节，国庆，重大消息公布）等？

1.就是亏损单，一律不过节，收盘前必须平仓，无论多看好后市。

2.只有盈利达到至少1个止损单位的止损幅度，才可以过夜。盈利的部分是为自己做好安全垫，万一反向跌停，单笔损失在合理比例内，不至于心态大乱。

2.如何规避趋势系统中70%的震荡行情、假信号？

1形态过滤：选择其中1个最有把握形态的（这里要配合k线形态）。

2.从大周期，周k图的macd来看下，是否日，周macd同色。（历史低高位，除外）

3.用替代法：即这个品种出信号了，没有把握，就不入场。若真走出大行情了，找他同类的其他品种，刚启动的位置来替代入场,。

3.如何选择基本面和技术面，矛盾时是否入场？：

技术为主，其他做参考。一切按系统信号来做，若技术信号和基本面矛盾，可以适当减仓操作，但是无论任何情况下，我们的单子设定好计划，一切按计划执行，没有第2个选择。

4.如何面对交易困境，亏损的心态、压力？

人性犯错是难免的，不要说全部克服，允许交易偶尔犯错，在小亏范围内，那都是允许的。只要本金不亏大，就还有机会！！只有熬得住的人，才能守得住成功。

5.账户盈利了，是继续再增加几个品种，还是只持有1个品种？

做舍弃原则：这个原则具体的操作，我1笔归1笔（即持仓只持有1个品种，做完这个再攻下1个）。这样做的好处非常大。至少，从实战中做过来，收获挺大。

比如你已经持有菜油，你还想去做多甲醇，生怕再错失甲醇底部行情。持仓多品种了之后，我们主观上以为获利会更多，其实，这个是交易误区。实战中，品种多了，人的精力就会分散，一旦其中一个品种被打止损了，心态一坏，基本上就把账户全部平仓了。本来只持有1个品种还可以赚1000点，中途一折腾，2个品种合计只赚了200点。这是我的实战体会。

6.如何选择，快要出大行情的品种？

3种情况：

1，日，周，月mcad同色共振，日k图的信号在60日均线附近。90%会出比较快的行情。

2.长期横盘的品种，越久越好。

3.行情的绝对历史高位和低位。

我的补充解释：这里第1点，日，周，月mcad共振是一种。第2，第3点，不用出现周，月共振，如果日k图形态好，我也会入场，比如去年的棕榈油在4400历史低位的入场。

7.解决，账户资金盈利回撤大的问题，或1年总账不赚钱的问题？

1.交易初期：持仓有盈利，行情中后期，冲高离场部分或全部。交易后期：本金大了，再考虑适当的持有久些。机会很多。

2.减少品种或只做1个品种，减少交易次数，用日k图周期。

3.账户大盈利平仓后，休息1个月，即使做，减半仓，缓和心态和资金曲线。

后记

虽然交易我做了这么多年，但是至今，我对市场还是充满敬畏，我喜欢用长期，长远的思维去看，把交易当做一种乐趣，用积极、学习的心态去看待他。

多年之前，我自己写的一句话：交易这条路，初期走下去是孤独的、艰难的，但心中一直怀有目标和梦想，最后，当你稳定盈利后，交易又是让人感到幸福的。这句话，也送给所有同学，希望我的一点心得，对大家有参考帮助，谢谢

顺和博士

2023.3.2   22:00

文章来源：https://mp.weixin.qq.com/s/HIEtUdVHb4VQu4Dmmit45g