首先，我想对标题做个评论，它提到了“财务自由”。很多人认为“财务自由”这样的词使得题目有点过于商业化。杰克·施瓦格对本书第1版就曾写过这样的评论：“虽然我不能保证你获得财务自由，但是我向你保证，书中到处都是合理的交易建议和大量的你可以用来发展自由的交易方法的思想。如果你认为你的交易方法还不够好，那么你真的需要这本书。”　　那么什么是财务自由呢？我的另一本书《财务自由的安全策略》就是来谈这...

本书要达到的两个目标是：　　①帮助你找到圣杯的秘密；　　②帮助你找到一个适合自己的成功的交易系统。　　以上两个目标的实现都基于一个很关键的假定，即，在你的业绩表现中你是最重要的因素。杰克·施瓦格在采访了世界上一些顶级交易商后所写的两本书中得出的结论是：他们成功的最关键的因素就是其每个人都有一个适合自己的交易系统。我想把该假定再推进一步：除非对自己有一定的了解，否则你无法设计一个适合自己的系统...

　　踏着英雄的足迹，在我们以为会发现邪恶的地方，找到了上帝。在以为杀害了他人的地方，我们杀害了自己。在以为走出去的地方，我们将回到自己存在的中心。在以为一切都完了的地方，我们却与整个世界在一起。——约瑟夫·坎贝尔（Joseph Campbell）《神话的力量》（the Power of Myth）　　让我来告诉你一个关于市场的秘密。你可以通过买进价格波动超过正常的一天的波动幅度的突破点而赚到...

　　在交易圈里，经常会听到这样的话：他在寻找圣杯。这通常意味着他正在寻找神奇的能够使之发财的市场秘密——所有市场运作的秘密。但是存在这样的秘密吗？是的，的确存在！当你真正理解了圣杯的寓意时，你就掌握在市场中赚钱的秘密了。　　有几本书就是论述圣杯寓意的，诸如马尔科姆·古德温(Malcolm Goodwin)的《圣杯》。圣杯寓意已经超越了圣杯传奇本身的意义，而在人类历史中被广泛引用。大多数西方人...

我所遇到的几乎每一位成功的投资者都意识到了圣杯寓意的教训——成功源自于自我控制。对于大多数投资者而言这是一个根本性的转变。内在控制并非难以做到，而是大多数人很难意识到它的重要性。比如，大多数投资者认为市场是一个制造牺牲品的活生生的实体。如果你相信这样的说法，它对你来说就是真的，但是市场并没有制造牺牲品，而是投资者把自己变成了牺牲品。每一位交易商都自己掌握着自己的命运。如果不理解这一重要原则，...

　　你也许有过参加由投资专家介绍其成功秘诀的研讨会的经历。比如，上面提到的那位杰出的交易商在20世纪70年代末讲的关于市场交易的课程。他花了两周时间教学生一个可以让他们变得十分富有的方法（在当时），然后又花了8周时间说服学生应用这一方法。　　就像这些课堂上的学生一样，你也可能被一些研讨会上专家的演讲及技巧所折服。在你离开时，可能会信心百倍地认为你也可以用他的方法赚到钱。不幸的是，当你试图将别...

　　我们一般是在对市场的观点进行交易，而且一旦形成了这些观点，就不太可能改变。在进行市场运作时，我们想当然地认为已经考虑到了所有可获得的信息。其实不然，通过选择性的感知，我们有关市场的观点很可能排除了最有用的信息。 —— 范 K. 撒普博士　　你现在已经明白了对圣杯系统的寻找其实是一种内在的寻找。本章将帮助你走出寻找的第一步，即知道是什么在妨碍你。当你清楚了是什么在妨碍你，并接受了你要对自己...

　　在考虑交易系统之前，你必须将市场信息以你的大脑能够应付可获得的信息的方式表述出来。如图2-1，它是一个典型的条形图，也是大多数人如何看待市场活动的方式。日条形图概括了一天的数据，包含四个信息：开盘价、收盘价、最高价和最低价。　　蜡烛图给出的信息更直观一些，并且从中也可以直观地看出市场总体上是上涨还是下跌。如图2-2所示，图中较粗的部分（蜡烛）代表开盘价与收盘价之差，而两头（烛芯）代表最高...

　　以下是影响交易系统测试的一组倾向。很多人从未显露过这些倾向，因为他们从未达到过进行系统测试这一步。事实上，本章前面讨论的保守主义倾向会阻止大多数人对系统进行测试。更重要的是，很多人从未拥有过一个可测试的系统。对于那些确实达到系统测试这一步的人而言，潜伏着下列倾向的影响。　　1.自由度倾向　　自由度是一个参数，对每一个允许的数值都会产生一个不同的系统。例如，一个基于10天的移动平均产生的结...

　　假定你已经检查了系统，也对它进行了全面的测试，认为它能够进行交易了。但即便如此，仍存在一些其他的倾向会导致你推翻这一系统。　　你想实现最大的业绩，因此总是存在一些诱惑，让你推翻交易系统，你脑海中总是会浮现偶尔几次你采取措施推翻了你的系统并提高了你的业绩的记忆。然而，你往往忘了那些系统不管用的时候，以及那些曾威胁到你的盈亏底线的日复一日的价格差异（交易成本）。　　如果没有一个交易系统，那么...

　　一般人面对的信息量每年都在翻倍，然而，在信息流失前，只能有意识地处理7个信息集。因此，我们发展了许多捷径来帮助应对及处理所面临的大量信息。这些捷径在大多数情况下是有用的，但是，对交易商和投资者而言，这些捷径的暗示作用极其强烈，因此我认为一般人是不可能在市场上赚到钱的，除非他们能够克服这些暗示。我将这些捷径分为三类倾向，归纳如下：　　1.影响交易系统开发的倾向　　（1）表述倾向。人们认为当...

一个有目标的人，众人、世界、有时甚至是坟墓都会为他让路，而那些漫无目的的随波漂流者则只会被唾弃。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——古罗马谚语　　现在你明白了寻找圣杯就是内在的寻找，另外，你应该知道什么有可能会妨碍你。现在该你决定想要什么了。萨姆与我交换了10分钟的意见，因为他看起来似...

　　我曾经与某人一起工作，他出钱给那些成长型的商品交易顾问（CTA ），其部分工作是评估这些CTA 所开发的各种各样的系统，所以很多人认为他是系统开发的世界级专家之一。　　有一天我对他说：“如果你能给那些正在试图提出一个新系统的交易商某些具体的建议，那会是什么？”他的回答是：“至少要把系统开发50％的时间用在制定目标上。”他说目标是任何系统的关键部分，然而却很少有人情愿在这上面花时间。如果你...

　　汤姆?巴索是我们所举办的前三次关于系统开发研讨会上的嘉宾演讲者。在研讨会期间，为了向大家展示应该如何着手设计目标，我曾数次就他在目标设计方面的工作对他进行了采访。汤姆?巴索非常热情，乐意为本书再接受一次采访。　　汤姆?巴索是位于亚利桑那州斯科茨代尔（Scottsdale）的Trendstat公司的总裁。他是一位专业资金管理专家，不仅是资深的CTA， 还是注册投资顾问（registered...

　　1.自我评估　　你每天必须在交易上花多少时间（这很重要，因为有多少时间可以利用几乎决定了你必须开发什么样的交易系统。那些有全职工作，只是每晚看一下市场的人，显然必须找到一个相当长期的系统来使用）？　　在你交易时，你能料到会有多少分心的事情？　　你预计要多少时间来开发交易系统，处理个人心理工作以及制定进行交易的业务计划？　　你的电脑技能怎么样？在你开始从事交易之前需要什么样的技能？　　你对...

　　第二部分的目的是帮你把系统概念化，然后打好构建系统的基础性工作。第二部分由四章构成。　　第4章介绍开发一个适合你的系统所必需的关键步骤。它展示的是多年来对世界上最优秀的交易商和投资者进行研究以确定其如何从事调研的成果。　　第5章介绍在交易系统中有可能会用到的各种概念的概述。我邀请了知识渊博的专家帮我写这一章，同时我也加了一部分自己的内容。通读各种不同的概念，确定哪一种对你最有吸引力。　　...